Also unter Linux kann man sowas via dnsmasq lösen.
Unter Windows habe ich sowas unter dem Namen deadwood gefunden (einfach google nach deadwood DNS fragen).
Fragt nicht wie man das konfiguriert, ich habe es noch nie benutzt.
Wie gesagt so lange man darauf achtet das TLS usw. genutzt wird halte ich es nicht für Problematisch so etwas wie SmartDNS zu nutzen.
Ich frage mich selber ob diese SmartDNS Anbieter überhaupt alles über Ihre Proxys schicken oder nur die Dienste mit denen Sie werben.